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rechercher (et) (Mots du titre) Contrôle de la durée de simulation de processus stationnaires du second ordre par estimation de la densité spectrale | 1 résultat(s)

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Thèses (version de soutenance)

Identifiant pérenne de la notice : 
 
 
 
Type(s) de contenu (modes de consultation) :
Texte
Type de support matériel :
Volume
 
Titre : 
Mémoire ou thèse (version d'origine)
Alphabet du titre : 
latin
Auteur(s) : 
Surle, Marielle. Auteur
Directeur de thèse inconnu. Directeur de thèse
Université Paris-Sud (1970-2019). Organisme de soutenance
Date(s) : 
1984
Langue(s) : 
français
Pays : 
France
Production :
Description : 
1 vol. (pagination multiple [242] p.) : ill. ; 30 cm
Num. national de thèse : 
1984PA112233
ISBN : 
2-7261-0395-2
 
Thèse : 
Note sur la disponibilité :
Publication autorisée par le jury
Notes :
Autre(s) contribution(s) : D. Dacunha-Castelle (Président du jury) ; D. Potier, M. Badel, G. Pujolle, B. Prum, D. Dacunha-Castelle (Membres du jury)
Annexes : 
Bibliogr., 6 p.
 
Résumé(s) : 
Cette thèse développe une méthode complètement automatique de contrôle de la durée de simulation de processus stationnaires du second ordre basée sur une analyse séquentielle d'intervalles de confiance. Ces intervalles de confiance sont construits à partir de l'estimation de la densité spectrale à la fréquence zéro d'un processus déduit du processus initial par une procédure dynamique de regroupement de blocs de mesures. Une description détaillée des divers algorithmes (stockage des mesures, calculs, ...) est proposée. Cette méthode est testée sur divers types d’expérimentations : processus du type ARMA, échantillons contrôlés en loi de distribution et en autocorrélation d'ordre 1, échantillons de loi de distribution non connue issus de simulations de modèles à réseaux de files d’attente. Finalement, les algorithmes préconisés ont été implantés QNAP2 de description et d'analyse de réseaux de files utilisations possibles et des exemples numériques obtenus logiciel sont présentés et discutés.
 
The thesis presents a method based on the sequential analysis of confidence intervals for run length control in the simulation of second order stationary processes. The confidence intervals are derived from the estimation of the spectral density at zero frequency of a sample build from the initial sample by using a dynamic batching procedure. A detailed description of the algorithms used for storing and processing the data is given. The approach is tested against different samples: ARMA processes, processes with controlled distributions and first-order correlation and output sequences of simulation models. The whole method has been implemented in the modelling package QNAP2. Illustrative examples of the use of these run length control techniques in QNAP2 are presented and discussed.
 
 
 
Titre(s) traduit(s) ajouté(s) par le catalogueur : 
Application of spectral method to run length control in simulation of second order stationary stochastic processes (anglais)
 
Sujets : 
Forme ou Genre : 
 
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